衍生品市场日评

时间： 2024-09-28 05:06     

外汇期权

市场概述：                                                

今日市场，CNY Fixing  7. 0101 spot截止当日16：30分最高7.0191， 最低7.0096，振幅95pips，收盘7.0157，境外CNH收盘6.9883，境内外差274pips，美元指数收盘100.70。

ATM方面，今日成交水平较上一交易日  整体小幅上浮  3m atm trd 5.4，1y atm trd 5.075, exp 08-Oct-2024 atm trd 6.0 。听闻市场2w atm trd 5.8, 6m atm trd 5.1。

RR方面，整体曲线水平较上一交易日 基本持平 。听闻市场3m 25d rr trd -0.1625。

Fly水平较上一交易日整体 基本持平 整体成交区间落在0.28-0.31附近 。Vanilla方面，今日市场询价主要集中在短期exp 14-Oct-2024  6.91 put trd 105pips，exp 31-Dec-2024 7.25 call trd 80pips，6m 7.0 call trd 670pips。听闻市场on 6.95 usd put trd 30pips。

黄金市场

今日黄金现货市场稳中向好。现货黄金价格日内震荡波动，现报2662美元/盎司附近。全期限价格略微浮动， 超短期限可见成交价格于 3.05 cts/d 位置；中长期限可见 2W - 3M 可见成交于 1.81%  位置；超长期限见报 6M 1.65% - 1.80% 位置。