衍生品市场日评

时间： 2024-06-28 04:25     

外汇期权

市场概述：

今日市场，CNY Fixing 7.1270, spot截止当日16：30分最高7.2691， 最低7.2662，振幅29pips，收盘7.2689，境外CNH收盘7.2991，境内外差302pips，美元指数收盘106.04。

ATM方面，今日成交水平较上一交易日整体 小幅上浮2w atm trd 2.3-2.35，1m atm trd 2.35-2.4, 6m atm trd 4.2825 听闻市场1y atm 成交 4.625, 9m atm 成交 4.525。

RR方面，整体曲线水平较上一交易日 小幅上浮, 6m 25d rr trd 0.475 6m*9m 25d rr sprd trd 0.12。听闻市场2w 25d rr trd -0.05，1m 25d rr trd -0.1。

Fly水平较上一交易日整体 基本持平 整体成交区间落在0.24-0.28附近。

Vanilla方面，今日市场询价主要集中在短期 exp25-Sep-2024 7.2525*7.2475 Call 17pips，1m 7.2 Put 82pips。

黄金市场

今日黄金现货市场稳中向好。

现货黄金价格日内震荡波动，现报2303.7美元/盎司附近。全期限价格略微浮动， 超短期限可见成交价格于 3.00 cts/d 位置；中长期限可见 2W - 3M 成交于 1.85% - 1.96% 位置；超长期限可见 6M 1.60% - 1.88% 位置对峙。