资金市场日评

时间： 2024-09-28 05:06     

票据转贴

今日资金面总体波动较大，票据市场交投激烈。早盘市场长期供给充裕，市场看涨情绪浓厚，买方不断尝试提价收票，跨年各期限票价稍有上行，其中足月国股一度接近1.0%。临近中午随着长期买盘需求释放，足月票企稳在0.98%位置并集中成交。午后双边需求略有错位，年内票据无人问津，跨年供需整体均衡，全天跨年票巨量成交。

同业存单

● 一级日评：

存单一级，临近月末发行方吸收负债意愿减弱，加上二级市场收益率快速上行，一级提价意愿减弱，全天交投清淡。1M股份制发在1.70%-1.75%，AAA城商纷纷提价1.88%-1.93%，个别名字在1.98%位置起量；3M期限表现相对亮眼，大行在1.83%位置募集大量，个别城商在1.85%位置募集到量；6M到期日为休息日，关注度低，股份制发在1.80%-1.84%，城商发在1.88%-2.05%区间；9M期限，股份制在1.82%-1.87%，AAA城商价格多集中在1.87%-1.96%区间，需求冷请；1Y 股份制发在1.84%-1.89%，AAA城商发在1.88%-2.10%区间，个别名字在2.02%起量。

● 二级日评：

存单二级市场交投活跃，足年大行开盘一度tkn至1.83%随后迅速回调上行至1.91%附近企稳。10月到期存单随着资金收紧，短券成交从1.83%成交至2.10%附近，11-12月国股大行成交在1.82%-1.87%，午后买盘有所减弱，偶有2.00%的成交。跨年一季度国股大行从1.85%gvn至1.93%成交，随后企稳尾盘成交回至1.91%附近。二季度国股大行从1.85%gvn至1.93%成交，随后tkn至1.92%附近，尾盘该期限买盘在1.92%的位置持续关注。三季度国股大行交投最为活跃，早盘该期限即期大行一度tkn至1.83%附近，跨月成交至1.81%随着资金收紧买盘情绪转弱，成交收益一路上行至1.91%附近，偶有大行1.92%即期成交；国股从1.85%gvn至1.915%附近成交，尾盘该期限国股大行依旧有1.915%的ofr寻求成交。跨月交割国股大行尾盘成交在1.87%-1.88%附近。

本币资金

今日资金面总体波动较大。早盘阶段，存款类机构隔夜押利率加权成交，非银机构3天按7天+5bp，押利率，押存单2.2%融出，交投活跃；7天押利率2.25%融出，押存单信用报价在2.3-2.4%位置；14天押利率2.0%不低于加权，押存单信用交投在2.2-2.4%水平。随着跨月资金融出收窄，7-14天押利率价格逐渐涨至2.4-2.5%，押存单信用价格升至2.5-2.7%区间，各价格位置均有成交。午盘后，3天期限融出有所增多，押利率降至2%附近，押存单信用报价在2-2.4%区间；7-14天押存单信用价格回落至2.5-2.6%位置，交投依旧活跃。尾盘阶段，3天期限最低降至1.8%押利率，押存单最低成交在1.95%附近；隔夜最低ofr在1.6%水平，市场趋于饱和。中长期限方面，跨月资金波动较大，7-14天押利率2.25-2.5%，押存单信用2.2-2.7%，价差较大。21天及以上期限需求较少，交投寂寥。

外币资金

境内市场：

境内市场，隔夜主要成交4.87%-4.85%，跨国庆TN成交在5.10%-5.08%，价格有所下降；一个月报价5.15%-5.05%，成交5.15-5.10%；两个月报价5.15%-5.05%；三个月报价5.15%-5.05%，买盘兴趣在5.10%； 六个月报价5.00%-4.75%；九个月报价4.90%-4.60%；一年期报价4.85%-4.50%。

境外市场：

境外市场，隔夜主要成交在4.89%-4.86%；一周报价在5.05%-5.00  %；两周报价在5.15%-5.10%，成交区间内；一个月报价5.15%-5.05%，成交5.15%；两个月报价5.15%-5.05%；三个月报价5.15%-5.00%；六个月报价在4.85%-4.70%，成交于4.83-4.80%；九个月报价4.80%-4.70%；一年期报价在4.70%-4.45%，成交水平4.50%。

CNH市场：

CNH市场，隔夜报价在2.10%-1.50%，成交 2.10-1.60%；一周报价2.20%-1.70%；两周报价2.00%-1.50%；一个月报价2.00%-1.50%；两个月报价2.00%-1.50%；三个月报价2.00-1.50%；六个月报价2.00%-1.50%；一年报价2.20%-1.70%。

G7市场

GBP ON 成交 4.95

当日市场：

其他货币成交：

同业存款