衍生品市场日评

时间： 2024-04-24 04:09     

外汇期权

市场概述：

今日市场，CNY Fixing 7.1043 ,spot截止当日16：30分最高7.2438， 最低7.2406，振幅32pips，收盘7.2435，境外CNH收盘7.2523，境内外差88pips，美元指数收盘105.85。

ATM方面，今日成交水平较上一交易日整体持续向下波动  其中2m atm trd 3.2-3.325，3m atm trd 3.5-3.6，6m atm trd 4.175-4.25，3m*6m atm trd 0.65，听闻市场1w atm trd 1.6, 9m atm trd 4.675。

RR方面，整体曲线水平较上一交易日基本持平 听闻市场1y  25d rr trd 0.675, 1y 45d rr trd 0.2。

Fly水平较上一交易日基本持平 整体成交区间落在0.32-0.34附近 。

Vanilla方面，今日市场主要集中在短期 其中 9m 6.7 put 157pips，1w 7.2380 put 60-70pips，1w 7.23 put 25pips，1w 7.22 put 15pips，on 7.24 put 15pips，2m 7.15 put 160pips

黄金市场

今日黄金现货市场稳中向好。

现货黄金价格震荡，现报2359美元/盎司附近。全期限价格维稳， 超短期限可见成交于 2.55 cts/d - 2.60 cts/d 位置；中长期限可见成交于2W 1.65% 位置；超长期限可见成交于9M 1.40% 位置。