衍生品市场日评

时间： 2024-01-19 04:05     

外汇期权

市场概述：

今日市场，CNY Fixing 7.1174 ,spot截止当日16：30分最高7.1973， 最低7.1887，振幅86pips，收盘7.1968，境外CNH收盘7.2173，境内外差205pips，美元指数收盘103.36。

ATM方面，今日成交水平较上一交易日 短端小幅下行，长端早盘高开后午后有所回落。其中1m atm trd 4.05，2w atm trd 3.8-3.85，市场1*3 atm sprd 0.35 成交较多，9m atm 4.6 ,1y atm 4.675-4.7 有成交。

RR方面，整体曲线水平较上一交易日基本持平,兴趣集中在短端，其中34D 15drr RR trd 0.15，2w 15d rr trd 0.1，市场1m rr 0.1 ， 2m rr 0.15 均有成交。

Fly水平较上一交易日 基本持平 整体成交区间落在0.26-0.28附近，成交寥寥。

Vanilla方面，今日市场各个期限call 和put 均有询价 其中 2m 7.25 call 190pips，1y 7.45 call 210pips。

黄金市场

今日黄金现货市场稳中向好。

现货黄金价格日内大幅下行，现报2013美元/盎司附近。全期限价格继续下行， on tn 可见成交价格于 par 位置；中长期限交投清淡，1w 成交于 par 位置；超长期限继续成交于 7m 0.40% 位置。

AUX9995品种主要成交于 4d 0.80 cts 位置。