基市回顾｜Alpha策略每周回顾（07/01-07/05）

时间： 2024-07-10 05:07     

报告导读

本周市场基差持续贴水，有利于中性策略。成交量方面，平均来看，本周交易量相对上周整体下滑，不利于高频策略。从风格因子来看，本周市场整体表现相对平稳，beta因子相较于上周变动不大，代表市场整体趋势并未改变。本周与上周相比，多个因子流动性、盈利等发生了反转现象，表明市场在这些方面的偏好有所变化。特别是规模因子，本周收益率为负数，说明市场偏好小市值股票。综合来看，市场在风格因子上呈现出一定的轮动特征，投资者在选择投资标的时应关注这些风格因子的变化，以适应市场的动态调整。结合各项指标，本周Alpha收益预计较为悲观。